详解美国大学金融硕士专业中的金工和金数

时间:2017-06-26      点击:

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  本期微课堂分享主题从三个部分来进行。包括了金融工程和金融数学专业课程设置、申请背景要求、职业规划方面应该如何去准备。以下就是颜老师为大家归纳性、有针对性具详细介绍。

  一、金融工程专业课程设置

  MFE(金融工程硕士,或者金融数学/数量金融/计算金融等,差别都不大)是90年代新兴的交叉学科项目。金融工程是金融学与数学和一部分计算机相交叉相渗透的边缘化学科。它本身研究对象和学习对象都是金融,所以大部分申请者,毕业之后从事金融领域工作。

  从研究属性专业属性上来讲,MFE是属于商科类的项目。它的课程的理工味道却非常浓厚,因为在技术上有着非常强的要求,通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。

  金融工程学制一般也不是很长,通常是1-2年时间。而且金融工程或者金融数学他都是金融硕士领域当中专业性最强学科。金融工程广泛使用模型,用数学方法分析股票走势,收益率曲线,分析各种债券等的定价规律、作用以及应用策略。可以说金融工程金融学与数学交叉渗透行程的学科。

  大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。今年康奈尔大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。

 

  二、什么背景可以学金融工程

  对申请人的要求侧重于数理方面的背景,因此例如是数学,统计,计算机等专业的学生在申请时非常有优势。传统金融学硕士有一小部分学校会倾向于招收商科本科的学生,但是金融工程在专业知识方面反而没有严苛的要求。芝加哥大学就明确指出“要申请金融工程,不懂金融我们可以教,要是不懂数学就请回去学会了再来。”可见数学功底对申请此专业是多么的关键了。

  整体来讲,如果是美国比较靠前的一些学校Top30或Top50开设金融工程或者金融数学的学校不是特别多,而且申请美国金融工程人又很多,所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选过很多数学和计算机课),申请者最好有非常高的GPA,G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的数理及计算机能力等等。

  颜梦琦老师再三强调,如果确定好申请目标方向就一定要尽量提前准备规划。因为在背景上势必会存在一定的查漏补缺的这样一个过程,如果准备的太晚,无法弥补自己在数理能力跟计算机编程建模方面的不足,申请冲刺名校就会存在着短板。同时美国开设金融工程或金融数学的学校整体来讲都是一些非常好的学校,对成绩以及金融方面的实习突出树立计算机能力,都会对申请名校和未来就业都有非常大的助推作用。

  金融工程硕士的课程以编程,建模,数学等方面的课程为主,还有些申请者会认为这些专业是开在工程学院下面,那我如果就要申请商学院的金融工程,院校是不是对于专业技术上的要求会低一点呢?实际上不见得。

  (1)以哥伦比亚大学工程学院金工课程为例:

  Optimization Models and Methods for Financial Engineering

  Stochastic Models for Financial Engineering

  Monte Carlo Simulation

  Data Analysis for Financial Engineering

  Term Structure Models

  金融工程专业是36学分的项目,学生可以用一年时间完成该项目的学习。哥伦比亚大学金融工程项目TOEFL最低要求100,雅思最低7.0。在这儿要注意的是该项目只接受GRE,不接受GMAT。GRE没有最低分数要求。在不考虑工作经验的情况下,TOEFL100+,GRE325+更容易录取。 哥伦比亚大学的MSFE项目对申请者的数理背景要求当然也比较高,需要学过概率、微积分和线性代数。项目更倾向于那些本科是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的数学背景的学生。为开拓学生眼界、丰富学生经历、提升就业竞争力,学院每学期都会举行一场“金融工程从业者研讨会”,要求学生必须参加,并提交一篇学习报告。

  (2)以纽约大学数学系金融数学课程为例:

  Financial Theory and Modeling

  Mathematical Tools

  Computational Skills

  Practical Training

  Financial Applications

  金数班级很小。20-30人。纯大陆背景的学生要的不多。NYU喜欢背景单纯的大学生,不需要有工作经验。一年半学习,中间有实习机会。项目偏重职业导向,对数学背景,金融模型,计算机技术研究较深入,培养方向几乎涵盖了金融工程领域的各个方向,非常有针对性,而且理论结合实际。项目与金融业界的联系非常紧密,经常请纽约大公司如摩根斯坦利,高盛等行业人士来校演讲甚至教课,校友网络非常发达,在Wall Street具有较高的声誉。就业率也是100%,由于NYU在纽约,所以没有可能找不到工作的。竞争相当激烈,申请难度极大,意向此校的同学们,全面提升自己的背景才可以把握机会!

  (3)以卡内基梅隆大学商学院下计算金融学课程为例:

  Statistical and Machine Learning Methods for Financial Data

  Statistical Inference

  Multi-Period Asset Pricing

  Financial Time Series Analysis

  Advanced Derivative Modeling

  卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史比较悠久。MSCF设在Tepper商学院下,接受GMAT成绩。1.5年的项目,学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践,是所有MFE项目里课程设置最好的之一,如第一门课叫做财务数据的统计和机器学习方法。因为整体就是在计算机CS衍生出来的跟大数据结合的一个专业学科。包括统计相关的多期资产定价。金融序列研究分析,实际上从学校的教学来讲都需要学生具备很好的数量化分析能力。这个和上周跟大家去分享的传统的金融学硕士也是有很明显的区别的。即便是卡内基梅隆开设在了商学院,但是他依然需要学生具备很强的技术性。卡耐基梅隆大学的计算机科学是美国第一,Tepper商学院也是排名前20的,再加上MSCF历史悠久名气也不小,所以非常受欢迎,毕业生就业非常非常好。

  (4)还有另外一个常青藤的学校,在技术工程专业建设的非常非常的好,就是康奈尔大学。康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇,拥有着无与伦比的美丽的校园,以及卓越的名望。但很多学生和家长都觉得康奈尔大学的地理位置可能不是很好,地处偏辟的乡间,与纽约市有4小时车程。康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下,是工程硕士的一个方向。1.5年,有奖学金机会,课程有工科味道(计算机,工程类数学等),要求申请人具有一定数学能力和编成能力,部分人会有面试。但是大家不知道那一点可能是康奈尔大学的金融工程是开设在了曼哈顿小区,是在曼哈顿上课的。每年只招收30个左右学生,所以是一个非常有挑战性,而且有一个非常严格的要求就是先修课必须要在申请之前去完成。如果现在有的学生生已经读到了大三,今年暑假要升大四,这些课程条件不是很充裕的话,一定要发邮件跟康奈尔大学联系确认一下自己是否有资格去申请。因为课程方面不到学校要求,学校是不会审理材料的。

  康奈尔的金融工程对技术性的要求,硬性指标甚至比哥伦比亚大学还要高。如果同学们有计划要申请康奈尔大学,一定要提前看一下学校网站上对先修课明确要求,提前做好准备。

  (5)加州大学伯克利分校在美国西部的名气仅次于斯坦福。伯克利的MFE项目是全美名气最大的,是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里,虽然学制是一年,但是中间仍然有实习时间,大概10周左右。没有奖学金,只有春季入学。伯克利的MFE重视实践,而且由于是MFE中的老大,名气没的说,毕业生就业非常好。每年招60来个人,非常重视工作经历,而且这已经成为了伯克利录取的一个无形标准。但与其他牛校不同,它不会在某些细节上苛求申请者,而重视综合指标和实践能力。课程方面要求在开学之前完成似乎看起来比康奈尔更加人性化一点,但是实际上他的课程要求比康奈尔的要多一些。

  每一个领域都是有一些限制的,像在数理方面会要求学生具备了两节微积分,一节线性代数一节概率与统计。美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、 VBA,以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。伯克利金融工程是开设在了商学院,所以需要学生具备两门跟金融相关的课程背景,需要具备熟练运用数理统计软件。

  颜老师再跟大家强调伯克利这个学校的非常非常的特殊:只有春季入学和其他的学校都不一样,他没有秋季,只有春季入学!!!

  开设金融工程的学校

  (1)开设在商学院的有

  因为通过这一系列的分析大家应该很清楚,即便是开设在了商学院,实际上对于数理建模能力要求都是非常的高的,大家一定要引起重视。

  (2)建立在工程学院的有

  开设在商学院的金融工程的学校实际寥寥无几,大部分还是开设在了工程学院。其中比较有代表性的有普林斯顿大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密歇根安娜堡大学都是开设在了工程学院。

  (3)建立在数学系的有

  金融数学和金融工程实际上从申请的角度上来说没有特别明确的差别。但是实际上从培养的角度上来讲,还是有一些细微点的。金融数学的大部分学校是开设在了数学系,更加强调,对于数学、对于数字的一系列的运用以及分析。也就是造成了大部分的金融数学这个专业实际也是开设在很多学校的数学系之下,如:斯坦福大学的金融数学、芝加哥大学的金融数学、纽约大学的金融数学、南加州大学的金融数学等都是开设在了数学系下面。

  为什么这里面颜老师跟大家强调金融工程和金融数学所开设的学院的问题呢?因为,所有的学校,对于成绩的要求是不一样的,这就牵扯到了,大家要去考GRE还是考GMAT。金融工程、金融数学绝大部分的学校是开设在工程学院或者开设在了数学系之下,也就是这些学院从申请的要求上来讲,大家是需要考GRE的,而并非是GMAT,即便是在商学院的这几个学校也都是接受GRE。所以如果大家目标是申请金融工程或者是金融数学一定要考GRE。否则选项的范围会非常的小,只能去挑选在商学院的这几个学校。

  三、关于实习/背景规划/就业问题

  其实上一期微讲在金融硕士方面也跟大家分享过投行,是个很广泛的概念,可以是投资银行,也可以是证券里面投行。严格意义上来讲,投资银行当中又会分为投资银行,投资银行部。证券的也是有单独自己的投资银行部。
 

  投资银行:

  IBD部门:主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等核心业务;

  Research部门:是核心业务支持部门,对各种数据和信息做出准确科学的分析;

  Operation部门:是一个计划和执行部门,主要承接从前台送过来的交易,执行交易的具体步骤,对整个银行的业务提供支持;

  其他非业务部门:与其他公司企业一样。

  那么从整体的工作内容上面来说的话,包括企业的融资、并购、项目融资交易,还有一些衍生品咨询服务等等,在证券里面会涉及到证券的交易和资信的评估。如果是在证券里面会分为投前和投后。投前更多的是针对股票IPO。债券的发行和其他的种融资工具的发行,包括向优先股、可转债、权证、资产证券化等业务。头后工作的更多是在行研。颜梦琦老师建议大家,在实习做个人背景规划的时候,根据职业规划在实习的时候最有针对性的做些准备,毕竟职场在这种行业里面企业一般不想要小白。

  上期微讲中也和大家讲了OPT的事情,会有一部分学校的金融学硕士属于36月的OPT。做金融工程这个项目不论是开设在商学院、工程学院还是数学系下面,全部的这些学校他都是属于STEM学科,毕业之后可以有36个月在美国的实习期,也就是可以在我们专业范围之内,做校外的工作跟实习,一般都是有薪水的。

  所以,同学们也会有更多的机会去领略感受美国高度发展工作就业的环境。如果毕业后计划回国就业,在美国有段工作实习经历,对于回国的发展也会有更高的起点和平台。

  在讲座结束后,家长咨询了几个很实际的关键性问题:

  1、问:是不是金融的学生就不能申请金融工程?

  颜老师答:金融专业的学生是可以申请的,从金工本身的要求来说,并没有限制学生的申请背景,如果是学生本身是金融专业的,同时具备很好的数理量化分析的能力,以及相应的计算机编程的能力,是可以申请金融工程的。

  2、问:本科学计算机专业,可否申请金工或金数?

  颜老师答:学生是计算机的专业,这个背景对于申请金工和金数是很有优势的。

  3、问:金工专业必须具备数学能力吗?

  美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景,如果不是数学专业的学生,就要求某几门数学课的成绩要比较好,所以数学专业的学生是招生首选,其次是具备相当数学知识和金融知识准备的计算机系的学生,另外数学基础和计算机基础特别好的金融系学生也可以申请,除了这三类,如果数学基础和计算机基础特别好也可以申请,这个项目对数学基础好的理工科学生也是敞开的。

  4、问:本科为化学专业的背景,能否跨专业申请?

  颜老师答:其实除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础以及计算机能力不太好的同学,可以通过选修一些相关的课程来弥补不足。

  5、问:一定要有计算机编程吗?

  可以说计算机编程是一个很重要的基础技能!很多学校都会有相关的申请要求,即便是在伯克利和卡内基梅隆,其实对计算机编程课程都有很详细的说明,如果计划申请金融工程,还是建议会计算机编程的。

  当然了,并非全部的学校限制都会那么严格,比如哥伦比亚大学,其实没有做严格的限制,还有波士顿学院的金融数学(商学院)也并未做严格的限制,但从申请和日后学习的角度来讲,编程是很重要的基础,在将来就业也会有很大优势。

  最后,再次感谢大家对微课堂的关注,也非常感谢颜梦琦老师在微课堂的分享,同时北美留学微课堂计划每周做分享,重点和大家进行专业选择、背景提升、申请规划、文书写作上、行前准备等问题的讨论,以期帮助大家更快实现美国Dream school!

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